Programa de testers · 2026
Pon a prueba el algoritmo
Solace of Quantums es un sistema automático que invierte en una cartera de valores del S&P 500, renovada cada mes, y está en el mercado la mitad del tiempo: en diez años de simulación, +38,0 % anual frente al +21,4 % del Nasdaq 100, con la misma volatilidad y una caída máxima un cuarto menor. Y tú eliges cuánto riesgo asumes: un solo mando fija la volatilidad de tu cuenta, desde la de una cartera 60/40 hasta la del sistema completo. Buscamos personas que lo prueben con su propio panel y una cuenta de simulación: datos de mercado reales, sin dinero real y sin coste.
Plazas limitadas: cada tester recibe un sistema propio en nuestro servidor.
Antes de nada · tu cuenta y el robot
Tu dinero se queda en tu cuenta. El robot solo envía órdenes.
Solace of Quantums no es un fondo ni una gestora: es un programa que opera en tu propia cuenta del bróker Alpaca. Tú abres la cuenta a tu nombre, tú ingresas y retiras, y nosotros recibimos un único permiso, el de enviar órdenes y leer el estado de la cuenta, que tú creas en Alpaca y puedes revocar cuando quieras.
Un permiso, y solo uno
En Alpaca creas una clave de operación y nos la das. Con ella el robot puede enviar órdenes de compra y venta en tu cuenta y leer saldos y posiciones. Nada más.
Esa clave no permite retirar dinero, cambiar la cuenta bancaria ni ver tus datos personales. Y la revocas tú, desde Alpaca, en cualquier momento.
Tu cuenta sigue siendo tuya
Ingresar, retirar, consultar, operar a mano o cerrar una posición: todo lo haces tú desde la app de Alpaca, cuando quieras, con o sin el robot encendido.
El dinero nunca pasa por nosotros. Está en tu cuenta, a tu nombre, en un bróker regulado de Estados Unidos.
Privacidad
Solo vemos lo que el permiso deja ver: órdenes, saldos y posiciones. Ni identidad, ni datos bancarios, ni contraseñas.
Tu panel es privado: entras con un código de un solo uso que llega a tu email, y nadie más que tú (y nosotros, para dar soporte) ve tu cuenta.
Por qué Alpaca
- Pensado para operar en automático. Alpaca nació como bróker con API: enviar y confirmar órdenes por programa es su uso normal, no una rareza.
- Sin comisiones en acciones de EE. UU. Con decenas de órdenes al mes, cualquier comisión por orden se come la rentabilidad.
- Cuenta de simulación idéntica a la real. Mismos datos de mercado y misma API: lo que pruebas como tester es exactamente lo que operaría después.
- Permisos finos y revocables. La clave de operación se separa de las retiradas y de tu identidad, que es lo que hace posible este esquema.
- Caja remunerada. El efectivo no invertido puede cobrar intereses en su programa High-Yield Cash (3,56 % anual en septiembre de 2026, variable).
Por qué todavía no con un bróker europeo
- El coste por orden. Los pocos brókeres europeos con API cobran por operación (en el mejor caso, unos 0,35 $ por orden). Con decenas de órdenes al mes y posiciones de 1.000 $, eso se acerca a un 10 % anual del capital: inviable para capitales pequeños.
- APIs básicas. Están pensadas para consultar datos más que para operar sin supervisión: sin cuenta de simulación equivalente, sin permisos separados y con conexiones que cambian o desaparecen (uno de los principales cerró la suya en 2025).
- Sin servicios de automatización ni integración con IA. Alpaca ofrece herramientas de automatización e integración con asistentes de IA que en Europa aún no existen; nuestro sistema las aprovecha.
- Ningún bróker con depositaria española ofrece hoy API para acciones de EE. UU.
Lo revisamos cada pocos meses: en cuanto un bróker europeo lo permita con costes razonables, lo añadiremos. Mientras tanto, los planes Plus y Pro incluyen el informe fiscal de la cuenta de Alpaca para la renta española (ver precios).
Resultados · julio 2016 – septiembre 2026
+38,0 % anual durante diez años. El Nasdaq 100, +21,4 %. Con la misma volatilidad y una caída máxima un cuarto menor.
Sube con el índice, resiste cuando cae.
en los 82 meses en que QQQ subió
que el sistema cerró en positivo
La mitad de la cuenta en liquidez, cobrando intereses sin riesgo.
Simulación del 1 de julio de 2016 al 30 de septiembre de 2026 sobre 10.000 USD, con la misma regla desde el primer día: los resultados fuera de muestra son iguales que dentro. La cartera se elige el primer día de cada mes entre los valores del S&P 500 con un criterio mecánico; la regla de entrada y salida es la misma para todos. El efectivo no invertido devenga cada día el tipo de las letras del Tesoro de EE. UU. a 3 meses vigente en ese momento, como hace el programa High-Yield Cash de Alpaca con el saldo de la cuenta; sin esa remuneración el sistema habría rendido un +2.271 % (+36,3 % anual). Frente a QQQ, el ETF del Nasdaq 100.
Evolución de 10.000 USD
Julio de 2016 a septiembre de 2026, en miles de USD y escala logarítmica
Lupa sobre 2022
El índice llegó a perder un 34 % y cerró el año en −33 %. El sistema cayó un 14 % como mucho dentro del año y acabó 2022 en +8 %.
Año a año
Sistema frente a QQQ, año a año.
- +6,2 %
- 2016, julio–diciembre · QQQ +10,8 %
- +16,4 %
- 2017 · QQQ +32,7 %
- +18,1 %
- 2018 · QQQ −0,1 %
- +18,5 %
- 2019 · QQQ +39,0 %
- +84,2 %
- 2020 · QQQ +48,4 %
- +9,7 %
- 2021 · QQQ +27,4 %
- +7,6 %
- 2022 · QQQ −32,6 %
- +32,1 %
- 2023 · QQQ +54,9 %
- +50,7 %
- 2024 · QQQ +25,6 %
- +80,3 %
- 2025 · QQQ +20,8 %
- +99,3 %
- 2026, enero–septiembre · QQQ +18,8 %
- 0,56
- beta en días de subida del índice
- 0,43
- beta en días de bajada del índice
- 1,60
- rentabilidad / riesgo (Sharpe) · QQQ 0,98
- −9,3 %
- peor día · QQQ −12,0 %
Cinco años frente a los ETFs y fondos más conocidos
Octubre de 2021 a septiembre de 2026: el sistema y 19 ETFs y fondos de inversión famosos, en miles de USD y escala logarítmica.
Del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2026, 10.000 USD en el sistema habrían acabado en 73.204: +49,2 % anual. El mejor ETF de la lista, el de semiconductores, da +32,0 % anual a cambio de una caída máxima del −45,8 %; el mejor fondo de gestión activa, Fidelity Contrafund, +15,4 %. El Nasdaq 100, +16,4 %; el S&P 500, +13,8 %. El sistema cerró 2022 en +7,6 % y solo Berkshire Hathaway (+3,3 %) acabó también 2022 en positivo. Su relación entre rentabilidad y riesgo (1,70) está muy por encima de la mejor de la lista (0,99, oro), y su caída máxima (−21,7 %) solo la mejoran 2 de los 19 activos, todos con mucha menos rentabilidad.
Rentabilidad anual en los cinco años, de mayor a menor
| Activo o fondo | Acumulada | Anual | Volatilidad | Sharpe | Caída máx. | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solace of Quantums (simulado, con la caja remunerada) | +632 % | +49,2 % | 25,4 % | 1,70 | −21,7 % | +7,6 % |
| Semiconductores (SOXX) | +297 % | +32,0 % | 38,7 % | 0,91 | −45,8 % | −35,1 % |
| Tecnología del S&P 500 (XLK) | +172 % | +22,3 % | 26,0 % | 0,90 | −33,6 % | −27,7 % |
| Oro (GLD) | +132 % | +18,4 % | 18,9 % | 0,99 | −26,4 % | −0,8 % |
| Nasdaq 100 (QQQ) | +113 % | +16,4 % | 23,0 % | 0,78 | −35,1 % | −32,6 % |
| Fidelity Contrafund | +104 % | +15,4 % | 19,4 % | 0,83 | −32,6 % | −28,3 % |
| S&P 500 (SPY) | +90 % | +13,8 % | 17,2 % | 0,84 | −24,5 % | −18,2 % |
| MSCI World Momentum (IWMO) | +86 % | +13,3 % | 19,2 % | 0,75 | −29,6 % | −18,0 % |
| Berkshire Hathaway, Warren Buffett | +82 % | +12,8 % | 17,2 % | 0,79 | −26,6 % | +3,3 % |
| MSCI World, bolsa mundial (URTH) | +76 % | +12,1 % | 16,3 % | 0,78 | −26,1 % | −18,0 % |
| Growth Fund of America, Capital Group | +70 % | +11,3 % | 20,6 % | 0,62 | −36,4 % | −30,8 % |
| Fidelity Magellan | +60 % | +9,8 % | 20,3 % | 0,56 | −33,1 % | −27,2 % |
| Dodge & Cox Stock | +58 % | +9,6 % | 15,7 % | 0,66 | −21,8 % | −7,2 % |
| Dividendos de EE. UU. (SCHD) | +57 % | +9,5 % | 14,4 % | 0,70 | −16,8 % | −3,3 % |
| Mercados emergentes (EEM) | +49 % | +8,4 % | 20,0 % | 0,50 | −33,9 % | −20,6 % |
| Vanguard Wellington, mixto desde 1929 | +48 % | +8,3 % | 11,3 % | 0,76 | −20,9 % | −14,4 % |
| Russell 2000, pequeñas de EE. UU. (IWM) | +35 % | +6,2 % | 22,4 % | 0,38 | −31,9 % | −20,5 % |
| Scottish Mortgage, Baillie Gifford (en USD) | +10 % | +1,9 % | 31,4 % | 0,22 | −64,0 % | −51,7 % |
| ARK Innovation, Cathie Wood (ARKK) | −18 % | −3,9 % | 46,8 % | 0,15 | −76,1 % | −67,0 % |
| Bonos del Tesoro de EE. UU. a 20+ años (TLT) | −36 % | −8,5 % | 15,7 % | -0,49 | −43,7 % | −31,2 % |
Mismo periodo para todos (1.254 sesiones, del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2026: cinco años) y misma fórmula que en el resto de la página: volatilidad y Sharpe sobre rentabilidades diarias anualizadas, sin descontar la tasa libre de riesgo. ETFs y fondos con precios de Yahoo Finance, dividendos y distribuciones reinvertidos, en USD (Scottish Mortgage convertido de libras); los fondos de inversión son clases de EE. UU. y figuran como referencia de lo que ha dado la gestión activa más conocida, no como productos contratables desde España. ARK Innovation y Scottish Mortgage se incluyen porque fueron los fondos más celebrados de la década anterior. Las cifras del sistema son el tramo final de la simulación de diez años, rebasado a 10.000 USD el 30 de septiembre de 2021; la regla se eligió estudiando datos de 2022-2026 y la cartera se elige entre los valores que forman el S&P 500 hoy, dos cosas que juegan a su favor; las cifras de los demás son reales. Nada de esto es una previsión.
Con qué se compara el riesgo
Las mismas métricas, en el mismo periodo, para activos y carteras conocidos.
En este tramo el sistema es más volátil que el S&P 500 y parecido al Nasdaq 100. Por caída máxima queda por debajo de los índices de bolsa y de las carteras 80/20 y 60/40. Y ninguno de los activos se acerca a su relación entre rentabilidad y riesgo.
| Activo o cartera | Rentabilidad anual | Volatilidad anual | Sharpe | Caída máxima |
|---|---|---|---|---|
| Solace of Quantums (simulado, con la caja remunerada; tramo 2022-2026) | +54,1 % | 25,9 % | 1,80 | −19,6 % |
| S&P 500 | +11,9 % | 17,3 % | 0,74 | −24,5 % |
| Berkshire Hathaway | +11,3 % | 17,3 % | 0,70 | −26,6 % |
| MSCI ACWI (bolsa mundial) | +10,6 % | 16,4 % | 0,70 | −26,4 % |
| 70 % Nasdaq 100 + 30 % caja | +11,9 % | 16,3 % | 0,77 | −23,8 % |
| Oro | +18,9 % | 19,2 % | 1,00 | −26,4 % |
| Nasdaq 100 (QQQ) | +14,5 % | 23,2 % | 0,70 | −34,0 % |
| Cartera 80/20 (acciones/bonos) | +9,6 % | 14,2 % | 0,71 | −22,3 % |
| Cartera 60/40 (acciones/bonos) | +7,1 % | 11,3 % | 0,67 | −20,3 % |
| Acciones de mínima volatilidad (USMV) | +5,9 % | 12,4 % | 0,52 | −17,0 % |
| Managed futures (DBMF) | +10,0 % | 12,2 % | 0,84 | −20,4 % |
| Cartera permanente (acciones/bonos largos/oro/caja) | +6,8 % | 8,7 % | 0,80 | −16,1 % |
Mismo periodo para todos (1.189 sesiones, del 4 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2026) y misma fórmula: volatilidad y Sharpe sobre rentabilidades diarias anualizadas, sin descontar la tasa libre de riesgo. Activos y carteras con ETF de Yahoo Finance, dividendos reinvertidos y rebalanceo diario (SPY, BRK-B, ACWI, QQQ, GLD, AGG, TLT, USMV, DBMF; caja al 4 %). Las cifras del sistema son las del tramo 2022-2026 de la simulación de diez años; la regla se eligió estudiando datos de este mismo periodo y la cartera se elige entre los valores que forman el S&P 500 hoy, dos cosas que juegan a su favor; las de los demás activos son reales. 2022 fue un año excepcionalmente malo para los bonos, lo que agranda las caídas de las carteras conservadoras respecto a su historia. Nada de esto es una previsión.
Más de 30 estrategias probadas. Nos quedamos con una.
Antes de elegir la regla que opera hoy, probamos 32 estrategias y variantes con los mismos datos, el mismo coste real de ejecución y validación fuera de muestra.
Cuatro familias: formas de elegir la cartera, reglas de entrada y salida, modelos publicados en la literatura reciente y formas de repartir el capital entre cartera y caja. Cada candidata tenía que batir fuera de muestra a la regla vigente y a los índices; la que no lo hacía se documentaba y se descartaba. Solo una fue consistente en todos los periodos y universos probados, y es la que opera. Tres de las descartadas son modelos publicados con resultados muy altos: la tabla siguiente muestra qué les pasa con un coste de ejecución real.
Recuento del catálogo interno de estrategias (dossier del 19 de octubre de 2026): 15 formas de elegir la cartera, 10 reglas de entrada y salida, 3 modelos publicados y 4 formas de repartir cartera y caja. Todas se midieron sobre datos históricos de 15 minutos con el mismo coste por operación, y las reglas se validaron con ventanas de entrenamiento y prueba separadas. Que una estrategia haya ganado en el pasado no garantiza que lo haga en el futuro.
Modelos publicados que probamos
Tres de las más de 30 estrategias probadas son modelos de la literatura reciente con resultados publicados muy altos; los replicamos íntegros.
Las tres se reprodujeron con los datos y el coste de ejecución reales de nuestra cuenta. Con ese coste, ninguna gana al índice y dos pierden dinero.
| Modelo publicado | Cómo lo probamos | Sin coste | Con el coste real | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Ruptura del rango de apertura en 5 minutos (ORB) · Zarattini y Aziz, 2023 | QQQ, barras de 5 min, 419 sesiones de 2025-26; los estadísticos del artículo se reproducen | +10 % (apalancado 4×) | −46 % (4×) · −18 % (sin apalancar) | QQQ +45 % |
| Zona de ruido intradía · Zarattini, Aziz y Barbon, 2024 | Réplica validada en SPY 2024 (13 de 13 meses con el signo del artículo, correlación 0,91); aplicada a la cartera en 2025-26 | +4,8 % (largos y cortos) · +2,1 % (solo largos) | −10,7 % · −5,7 % | Cartera comprar y mantener +69 % |
| Huecos nocturnos todas las noches · Cooper, Cliff y Gulen, 2008; Lou, Polk y Skouras, 2019 | Cartera, comprar al cierre y vender en la apertura, abril de 2025 a septiembre de 2026, con coste | — | +22 % | Nuestra regla +61 % (+65 % con la caja) · QQQ +66 % |
Tú eliges el riesgo
Un solo mando: cuánta volatilidad quieres. La calidad del sistema es la misma en cualquier punto.
Tu cuenta reparte el capital entre el sistema y caja remunerada en la proporción que elijas, y se reequilibra en cada ciclo de 20 sesiones. Una mezcla así se sitúa sobre la recta que une la caja con el sistema: la volatilidad y el exceso de rentabilidad bajan en la misma proporción y la relación entre ambos, el ratio de Sharpe 1,60, se conserva. A igual volatilidad, la recta queda por encima de todas las referencias del mismo periodo: cartera 60/40, S&P 500, oro, bolsa mundial y Nasdaq 100.
Tu nivel de riesgo · recta del ratio de Sharpe
El mismo mando que tienen los testers en su panel. Mueve la barra o pulsa una marca: el punto recorre la recta y las cifras cambian al momento. Sistema: simulación de julio de 2016 a septiembre de 2026; referencias: activos y carteras reales del mismo periodo.
La recta alta usa la rentabilidad de la simulación (julio de 2016 a septiembre de 2026: +38,0 % anual, 21,5 % de volatilidad, −25,9 % de caída máxima); la prudente, la mitad del exceso sobre la caja. A la derecha de «Sistema 100 %», el tramo bronce es el sistema amplificado: sin apalancamiento ni dinero prestado, más rentabilidad esperada a cambio de más volatilidad y más caída; al 100 % dio en el mismo periodo +63,4 % anual con un 36,2 % de volatilidad y una caída máxima del −41,1 %. Ninguna cifra es una previsión: la caída real puede ser mayor. Los testers fijan este mismo mando en su panel y la elección entra en vigor en el ciclo siguiente.
Qué habría dado cada nivel
Misma simulación, misma caja y mismo periodo (julio 2016 – septiembre 2026) para todas las filas, con rebalanceo cada 20 sesiones. La derecha sitúa cada nivel junto a un activo o cartera reales de volatilidad parecida.
| Nivel elegido | Volatilidad | Rentabilidad anual | Caída máxima | Año 2022 | Referencia parecida | Anual | Caída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 % sistema · 75 % caja | 5,4 % | +10,8 % | −6,6 % | +3,7 % | Permanente · 7,6 % | +7,1 % | −17,2 % |
| 50 % sistema · 50 % caja | 10,8 % | +19,5 % | −13,3 % | +5,2 % | 60/40 · 11,2 % | +9,8 % | −21,7 % |
| 75 % sistema · 25 % caja | 16,2 % | +28,6 % | −19,7 % | +6,5 % | Oro · 16,3 % | +11,4 % | −26,4 % |
| 80 % sistema · 20 % caja | 17,2 % | +30,4 % | −21,0 % | +6,7 % | S&P 500 · 17,8 % | +15,3 % | −33,7 % |
| 100 % sistema · 0 % caja | 21,5 % | +38,0 % | −25,9 % | +7,6 % | Nasdaq 100 · 22,3 % | +21,6 % | −35,1 % |
Con la volatilidad de una cartera 60/40, el sistema al 50 % habría dado +19,5 % anual con una caída máxima del −13,3 %; la cartera 60/40 real, +9,8 % y −21,7 %. Con la del S&P 500, el sistema al 80 %: +30,4 % y −21,0 %, frente a +15,3 % y −33,7 %. En 2022 todos los niveles acabaron en positivo; el Nasdaq 100 perdió un 32,6 %. Sin apalancamiento: por encima del 100 % en el sistema, el mando pasa al sistema amplificado, sin dinero prestado. Referencias con ETF de Yahoo Finance, dividendos reinvertidos y rebalanceo diario; ratio de Sharpe con la misma fórmula que en Resultados (rentabilidad media anualizada entre volatilidad), igual para todos.
Cómo funciona
Sistemático, automático y sin apalancamiento
El sistema decide y ejecuta sobre una cartera de valores del S&P 500 que se renueva el primer día de cada mes. Nada que vigilar durante el día.
La misma regla desde el primer día, sin reajustes: los resultados fuera de muestra son iguales que dentro.
En el mercado la mitad del tiempo; el resto, en liquidez. Solo acciones, sin apalancamiento ni derivados.
Ejecución automática en tu cuenta de simulación de Alpaca, con el nivel de riesgo que elijas en el panel. Cada orden te llega por Telegram.
Qué recibes como tester
Tu propio sistema, sin arriesgar nada
- Un sistema propio, independiente de los demás
- Un mando de riesgo: eliges la volatilidad de tu cuenta y el sistema dimensiona cada posición
- Alertas de cada compra y venta en Telegram
- Panel web privado con acceso por código de email
- Comparativa entre lo que el sistema calcula y lo que tu cuenta ejecuta de verdad
- Cuenta de simulación de Alpaca con dinero virtual
- Coste cero: solo pedimos unos minutos al día y tu opinión sincera
Cómo unirte
- 1Abre una cuenta gratuita en alpaca.markets en modo paper trading.
- 2Envíanos tu email y las claves API de esa cuenta de simulación.
- 3Recibe el acceso a tu panel y empieza a seguir las señales.
Ya eres tester: panel.solaceofquantums.com
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